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dc.contributor.advisor1Gutierrez, Carlos Enrique Carrasco-
dc.creatorSales, Lailson Vilela-
dc.date.accessioned2020-04-06T14:29:05Z-
dc.date.available2020-04-06-
dc.date.available2020-04-06T14:29:05Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationSALES, Lailson Vilela. Causalidade de curto e longo prazo da demanda por moeda no Brasil. 2019. 17 f. Artigo (Pós-Graduação Lato Sensu em Econometria e Métodos Quantitativos em Finanças) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13045-
dc.description.abstractThis study aims to verify the short and long term causality of the determinants of the currency demand model from 1996 to 2018. We used an autoregressive error correction mechanism (VEC) vector model and independent long-term relationship tests. Term and short term variables between the variables M1, GDP and Selic. Additionally we verified the stability of the results considering the variables Exchange, Consumption and Aggregate Investment in the model. The results show that there is evidence of causality of the variable GDP and Selic in the demand for money M1. The results are maintained when we add the other variables to the model.pt_BR
dc.description.resumoEsse estudo tem como objetivo verificar a causalidade de curto e longo prazo dos determinantes do modelo da demanda por moeda no período de 1996 a 2018. Usamos um modelo vetorial autorregressivo com mecanismo de correção de erros (VEC) e testes independentes sobre a relação de longo prazo e de curto prazo entre as variáveis M1, PIB e Selic. Adicionalmente verificamos a estabilidade dos resultados considerando as variáveis Câmbio, Consumo e Investimento agregado no modelo. Os resultados mostram que há evidencias de causalidade da variável PIB e Selic na demanda de moeda M1. Os resultados se mantem quando acrescentamos no modelo as outras variáveis.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Fernanda Rufino (fernanda.rufino@ucb.br) on 2020-04-06T13:14:44Z No. of bitstreams: 1 LailsonVilelaSalesTCCLatoSensu2019.pdf: 679514 bytes, checksum: 40e37db6a17b1d028906a65141b8570e (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2020-04-06T14:29:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LailsonVilelaSalesTCCLatoSensu2019.pdf: 679514 bytes, checksum: 40e37db6a17b1d028906a65141b8570e (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-04-06T14:29:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LailsonVilelaSalesTCCLatoSensu2019.pdf: 679514 bytes, checksum: 40e37db6a17b1d028906a65141b8570e (MD5) Previous issue date: 2019en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Católica de Brasíliapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentPós-Graduação Lato Sensupt_BR
dc.publisher.programPPG - Revistas e Artigos Científicospt_BR
dc.publisher.initialsUCBpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selicpt_BR
dc.subjectProduto Interno Bruto - PIBpt_BR
dc.subjectMoedapt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleCausalidade de curto e longo prazo da demanda por moeda no Brasilpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso(Pós-Graduação)pt_BR
dc.degree.latoEconometria e Métodos Quantitativos em Finançaspt_BR
Appears in Collections:PPG - Revistas e Artigos Científicos

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