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dc.contributor.advisor1Tófoli, Paula Virgínia-
dc.creatorLopes, Ian Araújo-
dc.date.accessioned2023-11-27T18:12:50Z-
dc.date.available2023-08-22-
dc.date.available2023-11-27T18:12:50Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationLOPES, Ian Araújo. Previsões de valor em risco para ações negociadas na B3 no período da pandemia de Covid-19. 2022. 46 f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14332-
dc.description.resumoAo longo dos últimos 40 anos, o risco de mercado ganhou muita importância, devido ao desenvolvimento do mercado financeiro e a uma necessidade de regulação deste mercado para preservar os participantes de eventuais crises. O Valor em Risco (VaR) é uma das medidas mais importantes de risco de mercado e pode ser definido como a perda potencial máxima do valor de um ativo ou de uma carteira de ativos, com uma determinada probabilidade, em um horizonte de tempo pré-fixado. Neste trabalho, utilizamos os modelos ARMA-GARCH para obter previsões um passo a frente do VaR diário dos retornos das ações da Vale, Petrobrás, Itaú, Eletrobrás e Magazine Luíza no período de 05/01/2019 a 27/10/2022, que compreende o período da pandemia de COVID-19. Encontramos evidências de que os modelos ARMA-GARCH com distribuição Skewed-t para os erros geraram as previsões de VaR a 1% e 5% de significância mais acuradas, de acordo com os testes de Kupiec e Christoffersen. Esse resultado corrobora as evidências da literatura empírica de que distribuições com assimetria e caudas pesadas são capazes de capturar melhor o comportamento dos retornos diários de ativos financeiros e gerar melhores previsões de VaR. Foi possível observar também que os valores previstos de VaR a 1% e 5% obtidos a partir de todos os modelos e para todas as ações sofrem uma forte queda no início de 2020, período do auge da pandemia de COVID-19, sugerindo a possibilidade de fortes perdas nesse período.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2023-08-22T19:18:26Z No. of bitstreams: 1 IanAraújoLopesTCCGraduacao2022.pdf: 1970640 bytes, checksum: fefd5d351aedde0b6a97f22fb04e1210 (MD5)en
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dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-11-27T18:12:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IanAraújoLopesTCCGraduacao2022.pdf: 1970640 bytes, checksum: fefd5d351aedde0b6a97f22fb04e1210 (MD5) Previous issue date: 2022en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Católica de Brasíliapt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Humanidades, Negócios e Direitopt_BR
dc.publisher.programCiências Econômicas (Graduação)pt_BR
dc.publisher.initialsUCBpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectValor em riscopt_BR
dc.subjectCovid-19pt_BR
dc.subjectPerdas estimadaspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titlePrevisões de valor em risco para ações negociadas na B3 no período da pandemia de Covid-19pt_BR
dc.typeMonografia(Graduação)pt_BR
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