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Tipo: Artigo
Título: Forecasting exchange rate density using parametric models: the case of Brazil
Autor(es): Abe, Marcos Massaki
Eui Jung Chang
Tabak, Benjamin Miranda
Abstract: This paper employs a recently developed parametric technique to obtain density forecasts for the Brazilian exchange rate, using the exchange rate options market. Empirical results suggest that the option market contains useful information about future exchange rate density. These results suggests that density forecasts using options markets may add value for portfolio and risk management, and may be useful for financial regulators to assess financial stability.
Palavras-chave: Density forecasting
Emerging market
Exchange rate
Options market
Citação: ABE, Marcos M.; EUI J. Chang; TABAK, Benjamin M. Forecasting exchange rate density using parametric models: the case of Brazil. Revista Brasileira de Finanças, v. 5, n. 1, p. 29–39, 2007
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/312
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7476
Data do documento: 2007
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