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Tipo: Artigo
Título: Testes do conteúdo informacional das decisões de política monetária
Autor(es): Tábata, Alícia
Tabak, Benjamin Miranda
Abstract: Este artigo examina as informações contidas nas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom),estimando a resposta da estrutura a termo da taxa de juros a alterações da meta para a taxa Selic. Construímos uma variável que serviu como proxy para as componentes antecipada e não-antecipada de política monetária. Com isso, realizamos um estudo de eventos para analisar os efeitos de cada componente sobre a curva de juros. Os resultados revelam que os agentes do mercado financeiro antecipam, parcialmente, as decisões do Copom e que existe uma reação exagerada (overreaction) às suas decisões.
Palavras-chave: Política monetária
Mercado financeiro
Juros
Citação: TABAK, Benjamin Miranda; TABATA, Alícia. Testes do Conteúdo Informacional das Decisões de Política Monetária. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 34, n. 2, 2004.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/325
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7547
Data do documento: 2004
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