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https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7582| Tipo: | Artigo |
| Título: | Testing for long range dependence in banking equity indices |
| Autor(es): | Cajueiro, Daniel Oliveira Tabak, Benjamin Miranda |
| Abstract: | This paper presents empirical evidence of long range dependence in returns and volatility for banking indices for 41 different countries. We employ the Rescaled Hurst analysis and develop a formal statistical procedure to test for long range dependence. This procedure allows to rank these countries by relative inefficiency, which can provide guidance for investors and portfolio managers. |
| Citação: | TABAK, Benjamin Miranda; CAJUEIRO, Daniel Oliveira. Testing for Long-range dependence in banking equity indices. Chaos, Solitons and Fractals , v. 26, n. 5, p. 1423-1428, 2005. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/289 https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7582 |
| Data do documento: | 2005 |
| Aparece nas coleções: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
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