Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7582
Tipo: Artigo
Título: Testing for long range dependence in banking equity indices
Autor(es): Cajueiro, Daniel Oliveira
Tabak, Benjamin Miranda
Abstract: This paper presents empirical evidence of long range dependence in returns and volatility for banking indices for 41 different countries. We employ the Rescaled Hurst analysis and develop a formal statistical procedure to test for long range dependence. This procedure allows to rank these countries by relative inefficiency, which can provide guidance for investors and portfolio managers.
Citação: TABAK, Benjamin Miranda; CAJUEIRO, Daniel Oliveira. Testing for Long-range dependence in banking equity indices. Chaos, Solitons and Fractals , v. 26, n. 5, p. 1423-1428, 2005.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/289
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7582
Data do documento: 2005
Aparece nas coleções:PPG - Revistas e Artigos Científicos

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
Testing for Long-range dependence in banking equity indices.pdf101.27 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons